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アイテム
FX通貨ペアのクラスタリングとトレーディング
http://hdl.handle.net/11178/2208
http://hdl.handle.net/11178/2208f5c8d3f3-b5b3-40ff-ac9e-957b98a11bb1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
KJ00005128641.pdf
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| アイテムタイプ | 共通(1) | |||||||||||
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| 公開日 | 2017-12-20 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | FX通貨ペアのクラスタリングとトレーディング | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Clustering and Trading of FX Currency Pairs | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 作成者 |
川畑, 公久
× 川畑, 公久
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| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | FX | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 通貨ペア | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | リスクヘッジ戦略 | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | クラスター分析 | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 正準相関分析 | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 構造係数 | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 分散投資 | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | トレーディング | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | レバレッジ | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | ロングポジション | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | ショートポジション | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 売買粗損益 | |||||||||||
| 主題 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | パフォーマンス | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 本稿は,FX投資におけるリスク管理を考察したものである。このための一手法として,「分散投資によるリスクヘッジ戦略」が,クラスター分析と正準相関分析を用いて提案される。クラスター分析は,8通貨ペアが2つのクラスターに分かれることを示した。次いで,これを受けて正準相関分析は,2つの構造係数ベクトルを出力した。構造係数ベクトルより,リスクをヘッジするトレードの方向(ロングポジション/ショートポジション)が提案される。トレードの仕掛けには,ファンダメンタル分析やテクニカル分析の情報も利用される。トレードは3倍程度の低いレバレッジの下で,スイングトレードを前提にして行われた。手仕舞いのスピードは速く,21万円/週程度の売買粗損益を得ることができた。これにより,年率68%程度のパフォーマンスも期待可能となった。 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | This paper treats the risk control in the FX investment. The risk hedge strategy by the diversified investment is proposed by using cluster analysis and canonical correlation analysis as a technique for this. Cluster analysis showed that eight currency pairs were divided into two clusters. Next, canonical correlation analysis outputted two structural coefficient vectors by this. The direction (long position/short position) of the trade which hedge risk is proposed by the structural coefficient vector. Information on fundamental analysis and technical analysis is used for the set of the trade, too. Trade was done under low leverage of about three times based on the swing trade. The speed of evening up was fast, and it could get the gross profit and loss of buying and selling of about 210,000yen in a week. It seems that the performance of about 68% of the annual rates can be expected by this. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 九州産業大学経営学会 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN10360167 | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 九州産業大学経営学論集 巻 18, 号 2, p. 19-36, 発行日 2007-11 |
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